第二天金军进兵时，辽国还想抵抗，但阿骨打宣谕城内，只要投降，不杀一人。城内抵抗的决心就随风而散了。
辽国大臣们集体走出丹凤门，来到城外的一座足球场（球场）内，阿骨打
在金国的营地还碰到了辽国的使者，国相蒲结奴当着赵良嗣的面对辽国使者说：我们已经把你们的南京许给了北宋，回去告诉你们的太后，不要再和北宋打仗了，免得百姓涂炭。[6]
十二月初三，宋徽宗叫赵良嗣、周武仲担任使者，与金使一并离开。出发前，他还念念不忘营平滦三州，告诉赵良嗣要跟金国算经济账，这三个州物产不丰富，但防御开支大，就算拿在手里也是入不敷出。三州的产出无非是一些桑麻之类，如果金国看重，不妨在岁币上再加五万匹绢、五万两银，算是给金国的补偿。[7]
使者离开汴京三天后，即十二月初六，金国占领燕京。留在金国军营的马扩做下了最生动的记载。[8]
金军是在十二月初一经过妫州和儒州的，初五到达居庸关时，辽军已经弃关逃走，留下了空空如也的关口。
马扩与阿骨打一起行军，阿骨打在路上还不忘调侃宋人。他对马扩说：“契丹国土我已经取走了十分之九，剩下燕京的一分土地，我已经让兵马从三面都围困住了，只留下一面让宋军进攻。可北宋怎么就拿不下来？一开始听说你们已经过了卢沟河，进了燕京，我还挺高兴。燕京是南国故地，你们拿回去，分界完毕，我们就回去享受太平。不想都统刘延庆一夜之间就跑了，这到底是怎么回事？”
马扩只能回答，由于留在金军营地，他对后来的事并不清楚。不过兵家进退是常事，就算一时失败，后面还有胜算。
阿骨打很好奇北宋皇帝对刘延庆会怎么处理。马扩认为如果刘延庆真的失败，就算官再大，也要军法处置。
但可惜的是，马扩说错了。刘延庆虽然暂时贬官，但随后仍然担任镇海军节度使，并没有受到什么军法处置。
十二月初六，金军进入居庸关，摆好军阵。阿骨打与完颜宗干的兵马面向南方，其余军马在其他三面竖起大旗。粘罕以下将官穿着盔甲分列两行，东西向相对而立。阿骨打把马扩找到跟前，问他：“燕京是许给北宋的，城内的汉人归北宋，其余的归金国。我现在差人入城招降，你敢一起去劝降汉人吗？”
马扩跃跃欲试。但到了晚上，萧太后在萧干的护送下逃走了。与此同时，有消息传来，宋军听说萧太后逃走，又开始行动起来想攻城。阿骨打大怒，马扩反而劝他，这座城反正是要还给北宋的，谁先谁后并不影响。阿骨打才又消了气。事后，宋军也没有进一步行动。
